Перебирая книжную полку у себя дома недвно наткнулся на интересную статистику - оказывается, что Иейл Hirsch нашел зависимость того, что если рынок за первые пять дней января растет, то тогда и весь год будет рост. А если падает, то собственно, и будет снижение. Там же приведена одна из тех трудно читаемых таблиц, которые обычно прилагают к таким иследованиям. Я таким вещам просто не неверю, извините, это антинаучно, и близко к утверждению, что после 7 раз выпадения решки на монете, выпадение орла более вероятно. И вот, я не поленился посмотреть график Доу на предмет того, а что было бы, если я залез бы в лонг после того как в первые пять дней у нас в январе рост.
Во первых давайте начнем с того, что а что если 1 день падение и 4 дня роста? Или 3 дня роста и два дня падения? что тут брать? Абсолютное значение? Или Open - Close? Видимо последнее, так как поди еще найди такой год где не только 5 дней подряд рост, так вынь да полож их еще и в первые пять дней января.
Знаете что получается если посмотреть все года с 1986 года?
Если Доу в течении первых 5 дней за год вырос, то тогда в среднем Доу вырос в течении оставшегося года в 68 % случаев а упал в 32 %
Если Доу в течении первых 5 дней за год упал, то тогда в среднем Доу падает в течении оставшегося года в 58 % случаев а растет в 42 %
Да уж г-н Хирш - чтобы получить такие результаты достаточно бросать монету на 6-й день в начале года для выбора шорта или лонга. Мне почему то кажется, что автор индикатора верит также и в существование призраков, и феномен горячей руки в баскетболе - если у того или иного игрока получилось забросить 5 из 5 - ну непременно пас надо давать именно ему!
